L’onda lunga della pandemia e, a seguire, quella della stretta monetaria orchestrata dalle banche centrali per arginare le pressioni inflattive sono destinate ad alimentare la crescita dei crediti deteriorati. Tra il 2023 e il 2024, sono attesi 56 miliardi di euro di nuovi flussi di NPE, stima l’ultimo Market Watch Npl di Banca Ifis, pubblicato a febbraio. Tutti gli osservatori escludono si tratti di una nuova epidemia e sono concordi nel considerare endemico questo fenomeno, in una fase in cui il mercato sembra in grado di assorbire i nuovi flussi senza grossi traumi.
L’analisi sul forecast delle transazioni consente di evidenziare come il mercato nei prossimi anni sarà ancora molto dinamico, con una crescita sostenuta del mercato UTP che, già dal 2021, hanno superato la loro incidenza percentuale rispetto alla presenza di crediti deteriorati sui bilanci delle banche.
L’elemento chiave nel mercato degli NPE è la possibilità di aumentare la propria capacità di conoscere i portafogli, di essere in grado di costruire un patrimonio di dati di qualità a supporto dei processi di valutazione e, in seguito, di gestione dei portafogli acquisiti. La capacità di valutare in maniera analitica la qualità dei portafogli può rendere il mercato dei crediti non performing più efficiente, a beneficio di tutte le parti coinvolte, le banche cedenti e gli operatori che acquistano.
Per migliorare l’efficienza la tecnologia è però imprescindibile. Lo dimostra il progetto strategico sviluppato dall’Hub Finance & Data di Dedagroup per AMCO-Asset Management Company. Un progetto in cui l'innovazione e la digitalizzazione dei processi di onboarding sono divenuti una leva strategica per la gestione dei crediti e del loro recupero.
Per fornire risposte adeguate al mercato è indispensabile pensare in termini innovativi e introdurre paradigmi capaci di veicolare la trasformazione digitale, portando i vantaggi dell’utilizzo della tecnologia in un contesto dove questo approccio può dare notevole valore aggiunto: per questo è nato l’Hub Finance & Data di Dedagroup, un osservatorio per lo sviluppo di strategie e percorsi di crescita per i nostri clienti.
Quello del recupero crediti è uno degli ambiti a cui viene dedicata la massima attenzione, in un disegno complessivo nel quale il punto di partenza rimane l’analisi della catena del valore, la comprensione di ciò che rappresenta realmente valore per gli interlocutori. Non parliamo soltanto di introdurre nuovi strumenti informatici, ma di individuare gli ambiti su cui è possibile agire in maniera determinante, con la modellazione di processi strategici per il business.
Seguendo questo orientamento, attraverso due società dell’Hub Finance & Data - RAD Informatica e Dedagroup Business Solutions - abbiamo supportato AMCO nello sviluppo di una piattaforma di onboarding di portafogli NPE, dotata di strumenti che consentono di aumentare l’efficienza nella creazione del dossier, diminuendo in modo sensibile la necessità di intervento da parte dei loan manager.
AMCO è tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati, con una posizione di leadership nella gestione degli UTP, un track record di successo sviluppato negli ultimi 20 anni e una governance estremamente solida: si tratta, infatti, di una società finanziaria controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, soggetta alla vigilanza regolamentare della Banca d’Italia e al controllo finanziario da parte della Corte dei conti.
La sua esigenza era industrializzare il processo di migrazione dei portafogli ceduti da una pluralità di originator e, pertanto, caratterizzati da un’estrema disomogeneità. In questo ambito, infatti, una delle principali complessità è rappresentata proprio dalla eterogeneità dei portafogli (per dimensione, settore, asset class) che provengono da più banche e, talvolta, attraverso più migrazioni in contemporanea. Accanto a portafogli piccoli, con 30mila posizioni che abbracciano decine di forme tecniche differenti - dai finanziamenti bullet ai mutui residenziali - ce ne sono di molto più grandi, con circa 250mila posizioni, distribuite su poche forme tecniche.
In questo contesto, la piattaforma di onboarding sviluppata per AMCO consente di ottenere alcuni importanti benefici: standardizzare le regole di migrazione, verificare la documentazione associata alle posizioni - ovvero la qualità dei dati - e individuare eventuali criticità nei dossier documentali fin dall'inizio del processo, sfruttando l'intelligenza artificiale per ottimizzare le attività labour intensive e permettere un avvio tempestivo delle attività di gestione.
Il valore del credito oggetto di una cessione è dato da due elementi. Da una parte la qualità dei dati che devono essere trasferiti. Dall’altro, il set documentale fornito a corredo del credito.
Per rispondere alla prima di queste due esigenze, all’interno della piattaforma di onboarding lo strato di data quality analizza i dati in fase di acquisizione, in maniera totalmente indipendente rispetto alla struttura dati del sistema cedente: ciò consente di disporre di un set molto esteso, che può essere replicato integralmente su operazioni diverse. Il set di controlli, inoltre, può essere facilmente arricchito, introducendo anche regole di business che possono essere create in autonomia dal cliente: le regole possono bloccare il processo di caricamento piuttosto che evidenziare in anticipo tutte le situazioni che richiedono interventi mirati.
L’industrializzazione delle fasi di data quality e di caricamento nel sistema target determina l’aumento del grado di parallelismo: l’esecuzione contemporanea di diverse operazioni, unitamente alla standardizzazione delle regole di controllo, sono i principali fattori di efficientamento, che hanno consentito ad AMCO di gestire contemporaneamente diverse operazioni, diminuendo in maniera sensibile i tempi complessivi di presa in carico dei portafogli.
Un altro aspetto centrale nella soluzione fornita ad AMCO riguarda il governo efficace ed efficiente del processo di onboarding documentale, essenziale per consentire un avvio più tempestivo delle attività legate alla gestione delle posizioni. La diminuzione dei tempi di creazione di un dossier documentale completo e coerente è infatti determinante sia per aumentare il livello di conoscenza del portafoglio sia per agire in maniera tempestiva, al fine di massimizzare il recupero o di intraprendere le azioni necessarie per affrontare situazioni di temporanea difficoltà delle controparti.
Il trasferimento dei documenti è, però, asincrono e costoso: può coinvolgere decine o anche centinaia di migliaia di documenti, tra visure, fidejussioni, contratti di mutuo, documenti di sintesi e quant’altro. Questo ha un forte impatto sull’efficienza e quindi sulla redditività delle transazioni.
Anche in questo contesto l’innovazione offre una risposta convincente: grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale la piattaforma di onboarding che abbiamo realizzato consente, infatti, di ridurre i tempi di creazione del dossier documentale, aumentandone al contempo la qualità.
Il processo parte dall’acquisizione dei documenti, attraverso un OCR evoluto attraverso tecniche per diminuire l’incidenza dei problemi legati alla qualità della scansione. Dopo l’acquisizione viene eseguita la classificazione, grazie ad una rete neurale che identifica automaticamente la tipologia del documento, con un grado di affidabilità molto elevato. Per dare qualche dato concreto, l’algoritmo ha elaborato circa 4 milioni di documenti, per l’80% dei quali è riuscito a individuare una classificazione con un grado di affidabilità medio dell’85%. Il processo consente di limitare l’intervento umano ai soli casi in cui il grado di affidabilità calcolato dall’algoritmo sia inferiore ad una soglia di sicurezza impostata. Una volta classificati, i documenti vengono ricondotti alle diverse entità associate alla pratica (controparte, rapporti, garanzie, asset). In questa fase, i documenti vengono “incasellati” in una check-list di documenti attesi in funzione della tipologia del credito, allo scopo di verificare la qualità del dossier e la possibilità prendere in carico le pratiche.
Parallelamente, viene eseguito il processo di entity recognition: l’estrazione di informazioni strutturate dal testo dei documenti e di arricchimento della base dati per le posizioni oggetto di acquisizione. Dai documenti, infatti, si possono ricavare molte informazioni – dati catastali, informazioni anagrafiche, sulle garanzie o sulle scadenze – che da quel momento integrano il patrimonio informativo a corredo della pratica e saranno utilizzate nelle fasi successive.
Queste informazioni consentono di intraprendere processi di due diligence automatica, per la verifica della qualità del portafoglio e l’eventuale intervento in caso di incongruenza tra i dati strutturati presenti nella piattaforma gestionale e quanto acquisito nell’ambito dell’onboarding documentale.
Un prezioso supporto, quindi, quello della tecnologia, che da semplice strumento diventa leva strategica, capace di ottimizzare attività labour intensive, aumentare il controllo sulla qualità dei dati, ed efficientare così le tempistiche per la presa in carico effettiva della pratica. Si tratta di elementi fondamentali per costruire un processo di gestione di qualità, fin dalle fasi iniziali.
